Как найти крупного игрока?

Всем привет!

Вы на канале платформы для трейдинга Атас.

Меня зовут Владислав Шевченко.

И в этом видео мы поговорим о простом и действенном способе обнаружения крупного игрока на графиках Атас.

А также узнаем, как профиль объема может помочь в поиске точки входа.

Обнаружение крупного игрока на графике очень важно, так как крупный профессиональный игрок обладает достаточной мощью, чтобы влиять на изменения цены.

Существует достаточно простая логика для понимания того, что делает крупный игрок на рынке.

Ключ в поведении цены, о котором пойдет речь далее.

Возможно, первым, кто описал эту связь цены и объема, был Ричард Вайков, легенда Уолл-стрит.

Если вы считаете, что Вайков был топ-трейдером, ставьте палец вверх под видео.

Если нет, ставьте палец вниз.

Зная привычки и приемы крупных игроков, Вайков мог, глядя на простой дневной график с гистограммой объемов, сделать суждение с высокой точностью о том, что происходит на рынке на самом деле.

Пример, который вы сейчас видите, из обучающего курса «Метод торговли и инвестирования» в акции Ричарда Вайкова.

где автор анализирует график фондового индекса New York Times.

Вот что Ричард пишет про бар 11 февраля, который выделен на графике.

«Исключительно большой объем 11-го плюс невозможность существенного дальнейшего роста на высоком объеме 11 февраля, как обычно, является показателем некоторого распределения и регресса».

11 февраля индекс сделал максимум только на один пункт выше, чем 10-го, и закрылся только с небольшим итоговым ростом на большом объеме.

Большое предложение преодолевает спрос.

Логика в том, чтобы сравнить достигнутый прогресс на фоне высокого объема.

Посмотрим, работает ли старомодная идея Вайкоффа на таком современном инструменте, как биткоин к доллару.

Мы добавили индикатор вертикальных объемов, фиолетовая гистограмма и ордер.

ATR с периодом 1, чтобы было проще оценить динамику цены на 5-минутном графике.

Также на графике отмечены два уровня R и S. Мы будем смотреть, что происходит на пробоях этих уровней.

Свеча в 1055 имеет невысокое значение ATR.

Это свидетельствует, что свеча узкая.

Но объемы очень высокие.

Сравните эту свечу с предыдущей, которая пробивала уровень поддержки S.

На той предыдущей свече высокий объем можно интерпретировать как усилие продавца на пробое уровня, и прогресс был соответствующий, а на свече 10.55 нет никакого прогресса.

Цена как бы уперлась в невидимую преграду, и все усилия, видимые по высокому объему, не конвертировались в какой-либо значимый результат.

Это и есть логика Вайкоффа, которая указывает на то, что на рынке действует крупный покупатель,

удерживающий цену от дальнейшего снижения силой своих buy limit.

И когда напор продаж иссяк, цена быстро вернулась вверх.

Далее похожий пример, только наоборот.

В 11.40 мы видим узкую свечу, судя по АТР, но с высоким объемом.

Сравните ее с предыдущей.

На свече 11.35 тоже высокий объем, однако достигнутый прогресс в росте соизмерим с величиной объема, чего не скажешь про свечу в 11.40.

Судя по этой комбинации из двух свечей, мы можем сформировать суждение, что на пробое сопротивления R на рынке появился крупный продавец, который встретил восходящий импульс и выставил против потока маркет-покупок свой sell-лимит значительных размеров.

Большое предложение преодолело спрос.

В итоге уже через 1 час цена была на 750 долларов ниже.

Итак, этот паттерн имеет 2 характерные черты.

Первое – это увеличенный объем, как признак активности крупного игрока.

Второе – это замедление прогресса в трендовом движении по сравнению с предыдущими барами.

Давайте теперь посмотрим на график фьючерса на нефть с московской биржи.

Часовой период.

Сравним свечи 1 и 2.

Первая свеча имеет высокий объем и заметный бычий прогресс, который подтверждается сильным закрытием и ростом цены между open и close.

Это сильная динамика.

Вторая свеча имеет также большой объем, но без бычьего прогресса, потому что цены open и close практически совпадают, а ATR находится на средних значениях.

Динамика цены среднестатистическая, но высокие объемы говорят, что крупный игрок активен.

Добавим на график профиль объема в том месте, где был замечен данный паттерн.

В точке 1 мы видим яркий красный кластер и потому имеем основание предположить, что поток ордерок Market Buy иссяк, а крупный продавец начал продавать уже по рынку.

Что характерно, профиль принял форму буквы R, свидетельствуя, что выше 69 долларов 50 центов происходит серьезная битва крупных интересов.

Медвежий бар в 19.00 дает намек, что крупный продавец оказался победителем.

В точке 3 мы видим тест уровня высокого объема профиля, который выглядит как буква R. На баре в 21.00 мы видим кластер с максимальным объемом, где победили продавцы.

Это было начало большого снижения цены.

А ранний признак разворота мы смогли идентифицировать на барах 1 и 2 благодаря логике, которая работала и 90 лет назад.

Итак, подводя итог, перечислим несколько советов для повышения эффективности данного паттерна.

Ищите паттерн около важных уровней поддержки или сопротивления.

Учитывайте общую картину рынка, тренды на старших периодах и помните, что против тренда хорошего разворота может не быть.

Используйте кластерный график или дополнительные индикаторы для подтверждения своих решений.

Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца.

Если вам было полезно это видео, поделитесь им со своими друзьями, ставьте палец вверх, пишите свои вопросы в комментариях и до встречи в следующих видео.